Deribit透露了一份关于各大交易所执行订单速度的分析数据

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进行数字资产交易的时候速度很重要——尤其是当你进行高频交易的时候,每一毫秒都很重要。执行订单时领先市场零点零几秒可能就是亏损和收益之间的差距。这里有数据揭露了哪些交易所的速度最快,哪些正在努力赶上。
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各平台交易速度存在巨大差异

Deribit提供的一份数据显示,六家领先加密货币交易所完成订单的速度存在显著差异。这家衍生品交易所考察了三家现货交易所:Bitfinex、币安和Coinbase,三家主要的加密货币衍生品交易所:Bitmex、Okex及其自己的平台。不过,Deribit发布这项调查是有动机的,因为在测试时,执行订单速度最快的就是Deribit。

使用交易所最具流动性的交易对,测试各个交易所添加一个限价单和完成一个市场单所需的时间。这些测试每分钟都会重复,持续数周。根据大多数观察结果,大部分交易所都没有在10毫秒内完成任务,Okex最差。有些交易所大量交易耗时超过1秒,Bitmex最差。

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Bitmex的交易速度分析

订单速度通常不是散户投资者关心的,因为他们买卖数字资产时依赖于在分秒内完成交易。但是,这对于专业交易员来说很重要,尤其是在华尔街,以及加密货币市场。在衍生品交易所例如Bitmex和Deribit,像BTC这样的加密货币,交易杠杆最高可以开到100倍,所以下单速度非常重要。很多金融经纪商围绕着高频交易建立整个商业模式,依赖延迟小的算法交易,高速和高委托成交单的比率。

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六家交易所的对数结果

衍生品交易所要比传统交易所快

Deribit邀请感兴趣的各方下载这个交易速度分析数据和方法,进行自检,以验证研究结果。Deribit描述方法论的时候,写道:

我们测试了订单从发起到完成所需的时间。为了弥补不在交易所控制范围内的网络延迟,我们记录了API请求延迟的时间。这些请求的时间将会从订单请求的时间里扣除,得出真正执行一个委单的时间。

交易所称,所有的测试都是在尽可能靠近交易所位置的机器上完成。结果如下:

币安平均执行订单延迟时间为37.2毫秒,0.1%的订单在10毫秒内完成,1.1%的订单完成时间超过1秒。

  • Bitfinex平均执行订单延迟时间是156毫秒,没有订单在10毫秒内完成,1.5d%订单完成时间超过1秒。
  • Bitmex平均执行订单延迟时间是1.11毫秒,13.4%的订单在10毫秒内完成,20%订单完成时间超过1秒。
  • Coinbase平均执行订单延迟时间是6.1毫秒, 89.6%的订单在10毫秒内完成,0.1%订单完成时间超过1秒。
  • Deribit的平均执行时间延迟是6.1毫秒,89.6%的订单在10毫秒内完成,没有订单完成时间超过1秒。
  • Okex的平均执行时间延迟是127毫秒,没有订单在10毫秒内完成,0.2%订单完成时间超过1秒。

Deribit的速度分析结果

交易所之间的竞争非常激烈,尤其是在那些提供高风险、高回报的“鸡尾酒”(即衍生品)的交易所之间。虽然成功的保证金交易要比速度重要的多,但是随着竞争越来越激烈,速度的重要性肯定会增长,交易员不得不为获得重要优势而战。

发文时比特币现金(BCH)的价格是:¥ 3059.88

你认为速度对于衍生品交易所例如Bitmex和Deribit来说重要吗? 欢迎在下面留言评论。


图片来源:Shutterstock。


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原文链接:https://news.bitcoin.com/order-speed-analysis-reveals-the-fastest-cryptocurrency-exchanges/
作者:Kai Sedgwick
翻译:Bitcoin.com

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